Anna Sorokin sinh ra ở Domodedovo, một thị trấn "vệ tinh" của tầng lớp lao động phía đông nam Mátxcơva[5] vào năm 1991. Cô là đứa con cả trong hai người con của gia đình. Cha cô, Vadim Sorokin, làm tài xế xe tải trong khi mẹ cô sở hữu một cửa hàng tiện lợi nhỏ trước khi trở thành một bà nội trợ. Gia đình cô đã chuyển đến Đức vào năm 2007 khi Anna 16 tuổi.[6] Cô tham dự trường trung học ở Eschweiler và được các bạn cùng lớp mô tả là một cô gái "trầm tính gặp khó khăn với tiếng Đức".

Anna tốt nghiệp trung học vào năm 2011 và chuyển đến Luân Đôn để theo học tại Central Saint Martins, nhưng cô đã không theo học và quay trở lại Đức.[7] Sau đó, cô làm thực tập sinh tại một công ty quan hệ công chúng trước khi chuyển đến Paris để thực hiện công việc thực tập cho tạp chí thời trang Purple của Pháp. Lúc này, cô đã bắt đầu tự gọi mình là Anna Delvey.